基于多项式混沌展开的随机过程非线性滤波

摘要

本文提出了一种基于多项式混沌展开（PCE）的新型连续-离散非线性滤波器（CD-PCE-CF），用于动态数据驱动应用系统中的随机过程跟踪。通过Galerkin投影推导PCE系数的预测和更新步骤，该方法在弹道目标跟踪案例中显著优于连续-离散扩展卡尔曼滤波器（CD-EKF）。